AVISO: O grupo de consultoria estatística IDRE estará migrando o site para o WordPress CMS em fevereiro para facilitar a manutenção e criação de novos conteúdos. Algumas de nossas páginas antigas serão removidas ou arquivadas de modo que elas não serão mais mantidas. Vamos tentar manter os redirecionamentos para que os URLs antigos continuem a funcionar da melhor maneira possível. Bem-vindo ao Instituto de Pesquisas Digitais e Educação Ajude o Grupo de Consultoria Estatal, dando um presente Análise de Fator de Saída Anotada da Stata Esta página mostra um exemplo de análise fatorial com notas de rodapé explicando o resultado. Vamos fazer um eixo principal iterado (opção ipf) com SMC como comunalidades iniciais reter três fatores (opção fator (3)) seguido de rotações varimax e promax. Esses dados foram coletados em 1428 estudantes universitários (dados completos sobre 1365 observações) e são respostas a itens em uma pesquisa. Usaremos item13 através do item24 em nossa análise. uma. Eigenvalue: um autovalor é a variância do fator. Na solução do fator inicial, o primeiro fator representará a maior variação, o segundo representará a próxima maior variação, e assim por diante. Alguns dos autovalores são negativos porque a matriz não é de nível completo, ou seja, embora haja 12 variáveis, a dimensionalidade do espaço do fator é muito menor. Existem no máximo sete fatores possíveis. B. Diferença: Dá as diferenças entre o autovalor atual e o seguinte. C. Proporção: Dá a proporção de variância explicada pelo fator. D. Cumulativo: Dá a proporção acumulada de variância explicada por este fator mais todas as anteriores. E. Cargas de fator: as cargas de fatores para esta solução ortogonal representam tanto como as variáveis são ponderadas para cada fator, mas também a correlação entre as variáveis e o fator. F. Unicidade: Dá a proporção da variância comum da variável não associada aos fatores. A singularidade é igual a 1 - comunalidade. G. Cargas de fator girado: as cargas de fatores para a rotação ortogonal varimax representam tanto as variáveis são ponderadas para cada fator como também a correlação entre as variáveis e o fator. Uma rotação varimax tenta maximizar as cargas quadradas das colunas. H. Unicidade: os mesmos valores que em e. Acima porque ainda é uma solução de três fatores. A opção em branco exibe apenas o fator de carga maior do que um valor específico (digamos 0,3). Eu. Cargas de fator girado: as cargas de fatores para a rotação oblíqua promax representam como cada uma das variáveis é ponderada para cada fator. Nota: estas não são correlações entre variáveis e fatores. A rotação promax permite que os fatores sejam correlacionados na tentativa de melhor aproximar a estrutura simples. Eu. Unicidade: os mesmos valores que em e. E h. Acima porque ainda é uma solução de três fatores. O comando comum estat é um comando de correção temporária que exibe a correlação entre os fatores de uma rotação oblíqua. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um endosso de qualquer site, livro ou produto de software específico da Universidade da Califórnia. Características da economia Econometria financeira Usando a Stata por Simona Boffelli e Giovanni Urga fornece uma excelente introdução às séries temporais Análise e como fazê-lo em Stata para fins financeiros. A região do Oriente Médio e do Norte da África (MENA) sofre tanto da disponibilidade de dados quanto da qualidade dos dados. Qualquer esforço para coletar, limpar e apresentar dados na região é bem-vindo. A 4ª Reunião do Grupo Usuários Stata da Polônia ocorre na segunda-feira, 17 de outubro de 2017, na SGH Warsaw School of Economics, Varsóvia, Polônia. O objetivo do Stata Users Group Meeti. Rain Data: Usando o Stata para automatizar a criação e rotulagem de cada variável através do loop. Muitas vezes, no trabalho de dados, verifica-se que o mesmo trabalho precisa ser feito novamente e. A 22ª Reunião do Grupo de Usuários Stata da Londres ocorre na quinta-feira, 8 e na sexta-feira, 9 de setembro de 2017, na Cass Business School, em Londres. A reunião do grupo de usuários Stata de Londres. Últimos cursos de Stata Este curso de 2 dias fornece uma revisão e um guia prático para várias metodologias econométricas importantes usadas com freqüência para modelar os fatos estilizados das séries temporais financeiras via modelos ARMA, modelos GARCH univariáveis e multivariados, análise de gerenciamento de risco e contágio. A demonstração das técnicas alternativas será ilustrada usando o Stata. As sessões práticas no curso envolvem dados de taxas de juros, preços de ativos e séries temporais forex. O curso é entregue pelo Prof. Giovanni Urga, autor da Financial Econometrics usando Stata - Boffelli, S e Urga, G (2017), Stata Press: TX. Modelos lineares definem um resultado de um conjunto de preditores de interesse usando hipóteses lineares. Modelos de regressão sendo um subconjunto de modelos lineares, são uma das ferramentas, se não as mais fundamentais que um estatístico pode ter. Este curso aborda análise de regressão, mínimos quadrados, inferência usando modelos de regressão e métodos de estimação robustos. Este curso fornecerá ferramentas avançadas para gerenciamento de dados e automação completa do seu fluxo de trabalho usando o Stata. Este curso de 2 dias começa por revisar os principais comandos de gerenciamento de dados disponíveis no Stata e continua ilustrando como combiná-los com as construções de programação Stata e você aprenderá a codificar usando programas Stata simples. Este curso proporcionará aos participantes as ferramentas essenciais, tanto teóricas como aplicadas, para o uso adequado de métodos micro-econométricos modernos para avaliação de políticas e modelagem contrafactual causal sob o pressuposto de seleção em observáveis. O segundo dos dois cursos foi concebido como uma introdução aos métodos Bayesianos para análise empírica. Começaremos com uma série de questões teóricas, incluindo permutabilidade, análise posterior-posterior, comparação de modelo e teste de hipóteses, e modelos de dados faltantes. Também examinaremos o problema fundamental da elicitação anterior. Precisa de uma cotação
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