Maximum Drawdown (MDD) O que é Maximum Drawdown (MDD) Um drawdown máximo (MDD) é a perda máxima de um pico para um canal de uma carteira, antes que um novo pico seja atingido. Drawdown Máximo (MDD) é um indicador de risco de queda ao longo de um período de tempo especificado. Ele pode ser usado tanto como uma medida autônoma ou como uma entrada em outras métricas, como Return Over Maximum Drawdown e Calmar Ratio. Máximo Drawdown é expresso em termos percentuais e calculado como: (Valor da Cobertura Valor de Pico) Valor de Pico BREAKING DOWN Drawdown Máximo (MDD) Considere um exemplo para entender o conceito de redução máxima. Suponha que uma carteira de investimento tenha um valor inicial de 500.000. A carteira aumenta para 750.000 ao longo de um período de tempo, antes de mergulhar para 400.000 em um mercado de urso feroz. Em seguida, rebotes para 600.000, antes de cair novamente para 350.000. Posteriormente, ele mais do que dobra para 800.000. Qual é a redução máxima? A redução máxima neste caso é (350.000 750.000) 750.000 53.33 Observe os seguintes pontos: O pico inicial de 750.000 é utilizado no cálculo MDD. O pico interino de 600.000 não é utilizado, uma vez que não representa uma nova alta. O novo pico de 800.000 também não é usado desde o levantamento original começou a partir do pico de 750.000. O cálculo do MDD leva em consideração o menor valor da carteira (350.000 neste caso) antes que um novo pico seja feito, e não apenas a primeira queda para 400.000. MDD deve ser usado na perspectiva certa para obter o máximo benefício dele. A este respeito, deve ser dada especial atenção ao período considerado. Por exemplo, um fundo hipotético de longo prazo nos EUA, Gamma, existe desde 2000 e teve uma redução máxima de -30 no período que termina em 2018. Embora isso possa parecer uma enorme perda, note que o SampP 500 despencou mais de 55 de seu pico em outubro de 2007 para seu mínimo em março de 2009. Enquanto outras métricas precisariam ser consideradas para avaliar Gamma fundos desempenho global, do ponto de vista de MDD, ele superou seu benchmark por uma margem enorme. O que é drawdown A DRAWDOWN É uma porcentagem de uma conta que poderia ser perdida no caso quando há uma série de negociações perdedoras. É uma medida da maior perda que uma conta de comerciantes pode esperar ter em qualquer dado momento ou período de tempo. (Streak de negociações perdedoras ou um LOSING STREAK - um período de perdas consecutivas sem negociações rentáveis.) Você verá o drawdown prazo sendo usado quando descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema específico, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começa a tomar perdas devido a mudanças no mercado que levaria a um agravamento temporário de um desempenho de um sistema comercial. Por exemplo, se um comerciante colocar 5000 para o comércio com e depois ele perdeu 2500. Isso seria 50 drawdown. Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema de negociação é rentável, o que significaria, logicamente, que os 20 restantes do tempo produzirão perdas. O que um comerciante não pode prever é em que seqüência os lucros e as perdas virão. Vai ser 8 consecutivos rentáveis e 2 perderá comércios cada vez Será que vai ser 10 negociações consecutivas perdedoras e, em seguida, 3 rentável, e depois 5 perdendo e, em seguida, 15 rentável É impossível dizer com antecedência. No entanto, através do teste de um sistema, um comerciante pode olhar para trás anúncio encontrar o maior período de negociações perdedoras - a maior raia perdedora - isso é o que seria chamado de um DRAWDOWN máximo para um determinado sistema, e isso é o que um comerciante deve estar preparado para . Enviado por Beginner Trader em Sat, 10302018 - 13:35. Preciso de um exemplo de plz máximo drawdown me ajudar. O que é Drawdown Pergunta: O que é Drawdown Drawdown é a diferença entre o saldo da sua conta e um saldo líquido da sua conta. O saldo líquido leva em conta operações abertas que são moeda no lucro, ou atualmente em uma perda. Se o saldo líquido da conta é menor do que o saldo da sua conta, isso é chamado de redução. Um sistema de troca de moeda corrente que comece com um contrapeso de 100.000 que vê uma gota da equidade para baixo a 95.000 viu um rebaixamento de 5.000. Drawdowns também irá descrever a sobrevivência provável do seu sistema a longo prazo. Um grande drawdown coloca um investidor em uma posição nada invejável. Considere o seguinte: um cliente que sofre uma redução de 50 tem uma grande tarefa à frente dela ou dele. Em suma, sobre a posição de capital reduzido, o comerciante mais tem um retorno 100 sobre a participação de capital reduzida apenas para quebrar mesmo. Muitos investidores ou gestores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20 para o ano. Como você pode imaginar, um comerciante que sofre uma redução é melhor servido para simplesmente reajustar o seu sistema em oposição a agressivamente negociação lá maneira de volta para quebrar mesmo. Normalmente, uma abordagem agressiva para obter seu capital de volta para quebrar mesmo tem a reação oposta. Por isso é que eles costumam usar alavancagem e sobre o comércio para obter sua conta de negociação de volta ao mesmo. Quando os comerciantes usam alavancagem demais. Um mau comércio pode ter efeitos desastrosos e muitas vezes faz. Eu infelizmente ver isso com muita freqüência. Em suma, os comerciantes são ou muito agressivo ou muito confiante, o que leva a perdas acentuadas ou relutância em aceitar um comércio como um perdedor que deve ser cortado. Há um ditado na negociação que um comércio raramente fará sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode terminar sua carreira. Se você gostar de ler um livro que descreveu o pedágio emocional de tomar um empate para baixo, você pode ler o que eu aprendi perdendo 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan. Eu li e gostei deste livro, e ele fala sobre como um comerciante perdeu sua carreira, quantias significativas de fortuna famílias bem dinheiro de seus amigos, bem como tendo uma grande retirada. Além disso, este livro compartilha excelentes dicas sobre como superar essa armadilha comum de comerciantes sem um plano que é susceptível de ser emocionalmente impulsionado. Uma das maiores dicas do livro é ter um ponto de perda pré-determinado no seu comércio antes de entrar. Isso limitará a quantidade de uma retirada que você tomará. Além disso, você será capaz de ficar para trás uma vez que você entrou no comércio sabendo que se esse nível é atingido, você está fora do comércio sem perguntas. O erro que muitos comerciantes fazem está tentando negociar com o mercado se ou não devem permanecer no comércio. É um erro porque você será emocionalmente conduzido e provavelmente fará a coisa que é menos dolorosa no momento, mas mais benéfica na estrada. Leia o artigo completo Continue lendo.
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